財經(jīng)365訊，昨日(9月26日)中金所發(fā)布公告，宣布放寬期指限倉手?jǐn)?shù)，下調(diào)交易保證金和手續(xù)費，標(biāo)志著股指期貨正式迎來松綁。業(yè)內(nèi)人士指出，此舉將有助于恢復(fù)期指流動性，降低交易成本，修復(fù)貼水，對于采用市場中性策略的量化對沖基金無疑是重大利好。據(jù)了解，A股市場量化對沖基金主要利用股指期貨來對沖市場風(fēng)險，與市場相關(guān)性非常低，因而能夠做到無懼市場波動。在債市風(fēng)險還未完全釋放、股市也缺乏大機會的2017年，這類以絕對收益為目標(biāo)的量化對沖產(chǎn)品，無論是對機構(gòu)還是對個人都具有非常強的吸引力。
記者翻閱最新的銀河證券基金評價報告時發(fā)現(xiàn)，目前市面上采用絕對收益目標(biāo)的對沖策略基金共有20只，而摘取了冠亞軍的是出自同一家基金公司的華泰柏瑞量化絕對收益和華泰柏瑞量化對沖，年初至今收益率分別達(dá)到了1.61%和1.58%。(截至?xí)r間：2017/2/10)
據(jù)了解，華泰柏瑞基金在量化投資領(lǐng)域具有很強的實力。以量化對沖產(chǎn)品為例，即便是在飽受掣肘的過去一年，面對期指流動性受限和大幅貼水，華泰柏瑞量化絕對收益依然憑借科學(xué)的模型和負(fù)責(zé)任的運作，獲得了4.30%的正收益，在15只同類產(chǎn)品中排名第1，與此同時，團隊管理的5只主動量化產(chǎn)品全部獲得27%以上的收益，齊齊進入同類前1/10。