根據開盤價的特點，我們可以制定“兩價位暴利短線交易系統”。這里給出的是一個私募完整的操作策略，供大家參考。
1.限制條件
(1)只交易股指、銅、橡膠、豆油這幾個期貨品種。
(2)當天交易最多只交易一個品種。
(3)交易品種必須滿足銅價30 000元以上、橡膠價15000元以上、豆油價7500元以上、股指點數1500點以上。
(4)交易品種一周內平均日交易量不得少于20萬手（股指成交量不少于10萬手）。
(5)賬戶中用于交易的資金不超過20萬元（股指除外），單筆手數不超過該品種當天成交量的十萬分之五，資金越小，效果越好。
(6)以當天開盤價作為交易基準價K,除了（9)的情形。
(7)如果開盤價小于前一個交易日的最高價且大于前一個交易日的最低價，不交易；反之，交易。
(8)如果開盤價大于前兩個交易日的最高價或小于前兩個交易日的最低價，兩倍資金交易。
(9)如果開盤在漲跌停板，則不以漲跌停板價格作為交易基準價，而以漲停板-10個價位，或跌停板+10個價位為交易基準價。
2.完整的系統操作指令
(1)時間8:59,得知開盤基準價
(2)9:00,以K為標準，如果上漲2個價位，則做多。
(3)如果做多之后價格不再跌到K-2個價位，持有到收盤價平倉。
(4)如果做多之后盤中漲停、封板則持有過夜直到第二個交易日開盤。
(5)如果做多之后盤中漲停而未封住，在漲停板-10個價位平倉。
(6)如果做多之后價格跌至K-2個價位，多單平倉同時空單開倉。
(7)如果持有空單時，價格不再漲到K+2個價位，則持有到收盤。
(8)如果持有空單時，價格跌停、封板則持有過夜直到第二個交易日開盤。
(9)如果持有空單時，價格跌停但未封住，則在跌停板+10個價位平倉。
(10)如果持有空單時，價格漲到K+2個價位，空單平倉同時多單開倉。
(11)如果持有多單，則參考第（3）條。
(12)無論一開始做多或者做空，一旦當天平倉達到4次就平掉所有倉位離場。
3.理論基礎
(1)統計發現，銅、橡膠、豆油、股指的波動最大，而波動越大的品種日內操作空間越大，所以選擇這些品種操作（螺紋鋼樣本只有1年，且缺乏跳空缺口，故不宜操作，如表1-3所示）。
(2)統計發現，銅、橡膠、豆油與外盤相關性高，容易產生大量跳空缺口，而螺紋鋼跳空缺口較少，故不宜操作。
(3)開盤時間成交量最大、最具有市場動能，所以長期來看，開盤的波動幅度是最大的。
(4)當隔夜外盤產生比較大幅度的單邊波動時，第二天開盤價極容易產生大幅度的跳空高開或低開缺口。假設高開，開盤價在前一個或兩個交易日價格的最高價之上，在前兩日內所有做空的人全部處于大幅虧損狀態，并且沒有阻力位、支撐位可以參考。對理性的人來說，有控制風險（砍倉、鎖倉或反手）的需要；對不理性的人來說，有加倉的沖動；對所有做多的人來說，有獲利了結的誘惑；對未人場的人來說，有因為后悔踏空行情的懊惱；對期貨公司風控部門來說，有強行平倉的準備（見“風險法則”）。在市場如此混亂的場面下，集合競價就可能產生一個非理性的開盤價，開盤后市場要么更加不理性，要么回歸理性，這樣就很容易產生短時間內急速的單邊波動。而這個波動，常常就是一天之內最大的單邊行情。
(5)既然是不理性的價格，開盤后就應該會盡快脫離這個價格區間。如果價格反復觸碰或穿越開盤價，證明市場對該價格是認可的，則當天在此價格附近振蕩的可能性更大，不應該參與操作。為此，設置4次砍倉為最大容忍極限。
(6)開盤波動幅度大，相應的風險也是最大的，所以要高速、嚴格地控制風險。
(7)日內跳空行情更容易產生單邊走勢。因為開盤如果上漲，則當天交易對多頭更加有利，可以不斷買人，空頭虧損，非常不利。一般當天的走勢會延續開盤半小時的方向，一整天行情走勢與開盤半小時走勢相同的概率達到66%,我們可以對照走勢圖1-7來看。
(8)因為開盤時間市場成交比較混亂，所以操作時不能動用過多資金，否則在申報市價單的時候，容易成交在非常不合理的價格而使得賬戶出現較大風險。
(9)如果開盤在漲跌停板附近，需要特別注意。比如在漲停板附近，從日內交易的角度來說，價格向上的空間幾乎沒有，所以盡量不要做多；而向下的空間很大，但是同時要注意不要不小心被封在漲停板上。所以按照交易的可行性來說，如果開盤在漲停板，則應該將基準價調整到漲停板以下10個價位，對跌停板來說也是一樣。
(10)之所以每次反向破基準價2個價位即砍倉，是因為必須將交易控制在小風險范圍內，比如買進價位為K+2，砍倉價位K-2，損失4個價位，點差1個價位，手續費1個價位，執行成本0-5個價位，單次實際虧損可能達到8個點，正確率20%左右，平均盈利空間在40個點以上。